CEstitam na dobrom trejdu. Rijec implied u engleskom kao pridjev oznacava : "involved, indicated, or suggested without being directly or explicitly stated;" pa Implied Volatility bi znacio u ovom kontekstu nesto sto se podrazumjeva ili je diskretno naznaceno bez da se direktno izrice, zapravo doslovni hrvatski prijevod bio bi Sugerirana ili Podrazumjevana Volatilnost. Godinama smo lomili koplja na HKu o Implied Volatility-u a rijesenje je zapravo jednostavno i svodi se na to da li ce Market Mejkeri i ostali koji mahom prodaju opcije uspjeti UGURATI ili URACUNATI dovoljno visok Implied Volatility prije ocekivanog dogadjaja (najave zarada ili objave lijeka ili sl) ili ce i uz povecan Volatility pomak biti veci od predpostavljenog, impliciranog ili sugeriranog tako da ce kupci opcija odnijeti zaradu nad piscima. ne zaboravite da se borite i sa smjerom dogadjaja tj da li ce pobijediti CALL ili PUT strana i onda da li PISCI opcija (short) ili KUPCI opcija (long) tj da li je ugradjen dovoljan IV ili je pomak iznenadjujuc i za visoki IV. Zato na CNBCju cujete izraz "sta opcijski trejderi ocekuju tj koliki pomak je uprajsiran u opcije". Styo se ocijskog smjeska tice on odrazava fenomen da se volatility mijenja po strajkovima tako da je najjaci oko "moneya" a onda pada prema extremima (itm i otm) . Ovo je prilicno tesko za razumjeti pocetnicima jer je paradoxalno i tipicno uglavnom za opcije. U prijevodu to bi znacilo kao kad bi recimo igrali rulet u kasinu i kad bi oklade na pojedine brojeve imale ugradjenu vecu premiju od drugih ovisno koliko su daleko od broja na kojem se kuglica zaustavila (zadnji put?) Oni najblizi bi imali veci IV dok oni dalji bi imali manji ali obzirom da duboki ITM callovi i putevi imaju vece apsolutne premije a daleki OTM imaju jako male, ne prepoznaje se tako lako ta varijacija IV po strajkovima jer je bas upravo prikrivena tj sugerirana. To bi bilo kao kad bi kupili LOTO i LUTRJU koje imaju istu premiju (recimo 5miliona) ali LOTO ima sansu 1:13miliona u kombinacijama za bingo dok se LUTRIJA izvlaci od recimo svega 300K brojeva i mora biti izvucena pa vam je sansa daleko veca dakle onda bi Lutrija zapravo trebala biti kudikamo skuplja od lota (recimo 100-200 puta vise) jer joj je sansa da ce biti izvucena (IV) puno veca od LOTA samo je ta cinjenica prikrivena .
19.02.2011. (12:08)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
hvala! ovo s lutrijom je dobra paralela, veća šansa za dobitak veća premija za platiti, kao i kod IV i opcija, veća šansa za pomak dionice veća vrijednost IV-a i automatski veća vrijednost opcije.
otvaram račun kod optionexpressa pa kad mi bude dostupna sva njihova infrastruktura izpostati ću malo po blogu o IV-u na stvarnim aktualnim primjerima opcija.
naime ovo sve je još uvijek paper trade sa svrhom simuliranja pravih trejdova kako bi izbjegao neke greške na koje bi naletio da odmah uđem sa pravom lovom. iako mi dobar trejd poput one NVDA čini jednako zadovoljstvo kao da je pravi.
19.02.2011. (16:56)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
ma apsolutno. bio sam (davno) na seminarima za opcije koje su organizirali George Fontanilis i neki slicni i uvijek svugdje naglasavaju papertrading prvo, pa kad imas uspjesnih uzastopnih 10 trejdova na papiru tek onda preci na prave (znaci ako si imao 5 i 6ti je bio gubitak- resetiras od pocetka sve dok ih ne skupis 10 uzastopnih) pa onda mali trejdovi od 100-200$ slijedecih 10 uzastopnih , sa time ako ne uspijes da se vratis na papertrading itd.. OPREZ u opcijskom trejdanju nikad nije naodmet..... pozdrav
19.02.2011. (19:38)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
dobra koncepcija, ali 10 uspješnih trejdova zaredom mi se čini kao nešto vrlo teško da ne kažem nemoguće, nisam čak siguran ni jel ti to možeš ! ;) haha a i nekako mi se čini da bi imao taj neki nepotreban pritisak da se koncentriram na tu brojku 10 što bi moglo skrenuti pažnju sa onog što mi je zapravo cilj. tako da ću si prilagoditi to u omjeru 8:2 hvala na savjetu!
19.02.2011. (22:41)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
nisi me mozda bas razumio, nije da ja to preporucam nego samo velim kakvih sam sve preporuka za pocetnike vidjao,. i uistinu ja sa svojim stlom trejdanja bi imao problema postici 10 uzastopnih pozitivnih trejdova ali to je samo zato jer ne trejdam na takav sistem (par centi plusa i bris van) nego prvenstveno na efikasnost U ZARADI. to medjutim nije mjerilo kod pocetnika , nego je poantas u tome da se trejder koncentrira na pozitivan uspjeh pa makar i mali u svkom trejdu, kad papertrajdate tako za dozvolu na odredjeni broj dobitaskaonda mozda izadjete odmah po ostvarivanju vrlo male zarade, samo toliko da ispunite uvijet, sto vas kasnije kondicionira na koncentraciju i iskoristavanje malih prilika u trejdovima. nesto kao autoskola gdje vas uce da vozite maximalno defanzivno i cisto skolski,jer znaju da cete kasnije svu tu tehniku ionako iskrenuti na vas still voznje ma cemu i ma kak0 vas oni ucili
20.02.2011. (09:21)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
shvaćam, znaš li možda ovako "iz glave" koji broker nudi u skolpu svojih usluga i mogućnost gledanja CNBC-a live? optionexpressu sam poslao upit . čekam odgovor. sjećam se da je čini mi se Felix ili netko pisao da je TOS nudio tu opciju ali oni više nisu igri za nas iz HR koliko vidim.
21.02.2011. (20:30)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
CEstitam na dobrom trejdu. Rijec implied u engleskom kao pridjev oznacava : "involved, indicated, or suggested without being directly or explicitly stated;" pa Implied Volatility bi znacio u ovom kontekstu nesto sto se podrazumjeva ili je diskretno naznaceno bez da se direktno izrice, zapravo doslovni hrvatski prijevod bio bi Sugerirana ili Podrazumjevana Volatilnost. Godinama smo lomili koplja na HKu o Implied Volatility-u a rijesenje je zapravo jednostavno i svodi se na to da li ce Market Mejkeri i ostali koji mahom prodaju opcije uspjeti UGURATI ili URACUNATI dovoljno visok Implied Volatility prije ocekivanog dogadjaja (najave zarada ili objave lijeka ili sl) ili ce i uz povecan Volatility pomak biti veci od predpostavljenog, impliciranog ili sugeriranog tako da ce kupci opcija odnijeti zaradu nad piscima. ne zaboravite da se borite i sa smjerom dogadjaja tj da li ce pobijediti CALL ili PUT strana i onda da li PISCI opcija (short) ili KUPCI opcija (long) tj da li je ugradjen dovoljan IV ili je pomak iznenadjujuc i za visoki IV. Zato na CNBCju cujete izraz "sta opcijski trejderi ocekuju tj koliki pomak je uprajsiran u opcije". Styo se ocijskog smjeska tice on odrazava fenomen da se volatility mijenja po strajkovima tako da je najjaci oko "moneya" a onda pada prema extremima (itm i otm) . Ovo je prilicno tesko za razumjeti pocetnicima jer je paradoxalno i tipicno uglavnom za opcije. U prijevodu to bi znacilo kao kad bi recimo igrali rulet u kasinu i kad bi oklade na pojedine brojeve imale ugradjenu vecu premiju od drugih ovisno koliko su daleko od broja na kojem se kuglica zaustavila (zadnji put?) Oni najblizi bi imali veci IV dok oni dalji bi imali manji ali obzirom da duboki ITM callovi i putevi imaju vece apsolutne premije a daleki OTM imaju jako male, ne prepoznaje se tako lako ta varijacija IV po strajkovima jer je bas upravo prikrivena tj sugerirana. To bi bilo kao kad bi kupili LOTO i LUTRJU koje imaju istu premiju (recimo 5miliona) ali LOTO ima sansu 1:13miliona u kombinacijama za bingo dok se LUTRIJA izvlaci od recimo svega 300K brojeva i mora biti izvucena pa vam je sansa daleko veca dakle onda bi Lutrija zapravo trebala biti kudikamo skuplja od lota (recimo 100-200 puta vise) jer joj je sansa da ce biti izvucena (IV) puno veca od LOTA samo je ta cinjenica prikrivena .
19.02.2011. (12:08) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Market Recap
hvala!
ovo s lutrijom je dobra paralela, veća šansa za dobitak veća premija za platiti, kao i kod IV i opcija, veća šansa za pomak dionice veća vrijednost IV-a i automatski veća vrijednost opcije.
otvaram račun kod optionexpressa pa kad mi bude dostupna sva njihova infrastruktura izpostati ću malo po blogu o IV-u na stvarnim aktualnim primjerima opcija.
naime ovo sve je još uvijek paper trade sa svrhom simuliranja pravih trejdova kako bi izbjegao neke greške na koje bi naletio da odmah uđem sa pravom lovom.
iako mi dobar trejd poput one NVDA čini jednako zadovoljstvo kao da je pravi.
19.02.2011. (16:56) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
ma apsolutno. bio sam (davno) na seminarima za opcije koje su organizirali George Fontanilis i neki slicni i uvijek svugdje naglasavaju papertrading prvo, pa kad imas uspjesnih uzastopnih 10 trejdova na papiru tek onda preci na prave (znaci ako si imao 5 i 6ti je bio gubitak- resetiras od pocetka sve dok ih ne skupis 10 uzastopnih) pa onda mali trejdovi od 100-200$ slijedecih 10 uzastopnih , sa time ako ne uspijes da se vratis na papertrading itd.. OPREZ u opcijskom trejdanju nikad nije naodmet..... pozdrav
19.02.2011. (19:38) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Market Recap
dobra koncepcija, ali 10 uspješnih trejdova zaredom mi se čini kao nešto vrlo teško da ne kažem nemoguće, nisam čak siguran ni jel ti to možeš ! ;) haha
a i nekako mi se čini da bi imao taj neki nepotreban pritisak da se koncentriram na tu brojku 10 što bi moglo skrenuti pažnju sa onog što mi je zapravo cilj.
tako da ću si prilagoditi to u omjeru 8:2
hvala na savjetu!
19.02.2011. (22:41) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
nisi me mozda bas razumio, nije da ja to preporucam nego samo velim kakvih sam sve preporuka za pocetnike vidjao,. i uistinu ja sa svojim stlom trejdanja bi imao problema postici 10 uzastopnih pozitivnih trejdova ali to je samo zato jer ne trejdam na takav sistem (par centi plusa i bris van) nego prvenstveno na efikasnost U ZARADI. to medjutim nije mjerilo kod pocetnika , nego je poantas u tome da se trejder koncentrira na pozitivan uspjeh pa makar i mali u svkom trejdu, kad papertrajdate tako za dozvolu na odredjeni broj dobitaskaonda mozda izadjete odmah po ostvarivanju vrlo male zarade, samo toliko da ispunite uvijet, sto vas kasnije kondicionira na koncentraciju i iskoristavanje malih prilika u trejdovima. nesto kao autoskola gdje vas uce da vozite maximalno defanzivno i cisto skolski,jer znaju da cete kasnije svu tu tehniku ionako iskrenuti na vas still voznje ma cemu i ma kak0 vas oni ucili
20.02.2011. (09:21) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Market Recap
shvaćam,
znaš li možda ovako "iz glave" koji broker nudi u skolpu svojih usluga i mogućnost gledanja CNBC-a live? optionexpressu sam poslao upit . čekam odgovor.
sjećam se da je čini mi se Felix ili netko pisao da je TOS nudio tu opciju ali oni više nisu igri za nas iz HR koliko vidim.
21.02.2011. (20:30) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...